Abbrustolire i peperoni sul fuoco finché la pellicola esterna si stacchi dalla polpa, quindi eliminatela insieme ai semi e ai filamenti bianchi. Dividete la polpa d'ogni peperone in sei strisce regolari e tenete da parte gli eventuali ritagli di peperoni. Lavate il prezzemolo, tritatelo fine insieme all'aglio e ai ritagli di peperone. Dividete i filetti d'acciughe a pezzetti e riducete in scaglie il formaggio; metteteli in una terrina con l'aglio e il peperone tritato, buona parte del prezzemolo, tre cucchiai d'olio e amalgamate il tutto. Suddividete il composto preparato spalmandolo su ogni falda di peperone, arrotolate le falde su se stesse formando degli involtini, disponeteli su un piatto, condite con un pizzico di sale, il prezzemolo e l'olio rimasti, coprite e tenete in frigo proni per essere serviti, tenendo conto che resistono 24 ore.