Arrostite i peperoni ne forno a 180 gradi per un'ora. Ritirateli, spellateli, apriteli, eliminate i semi e i filamenti bianchi, divideteli in quarti, asciugateli su un telo da cucina. Nel frattempo, in una ciotola, mescolate il tonno sminuzzato con il cipollotto e i funghi tritati, alcuni capperi dissalati, le acciughe diliscate, dissalate e tagliate a pezzettini, il prezzemolo. Amalgamate con cura gli ingredienti spruzzando un po' d'aceto. Distribuite il composto sulle falde di peperone, arrotolatele strette e mettete in frigorifero fino al momento di servire. Disponete i peperoni a coppie di colori differenti nel piatto da portata, irrorateli con un giro d'olio versato a filo. Servite.