Spuntate le melanzane, lavatele con molta cura, sciacquatele ed asciugatele con fogli di carta assorbente. Successivamente, affettatele di lungo con la buccia e stendetele su un piano da lavoro. Dopodichè, salatele leggermente, e disponete su ognuna la scamorza affumicata, l'acciuga, e i capperi. Infine, arrotolatele come degli involtini, cospargetele con un filo d'olio e passatele sulla griglia per circa 5 minuti fino a quando il formaggio sarà filante. Servite subito.