Lavate con cura quattro bei peperoni gialli, fiammeggiateli ed eliminate il più possibile la pellicina senza rovinare i peperoni. Lasciateli raffreddare, eliminate la calotta dalla parte del picciolo e ripuliteli all'interno. Preparate un ripieno con il pangrattato, i filetti d'acciughe a pezzetti, le olive nere, i capperi, l'uovo, 4 cucchiai d'olio e tanto latte quanto ne serve per avere un composto morbido. Imbottite quindi i peperoni, riposizionate la calotta con il picciolo, ripulita dai semi, e disponete i peperoni in una teglia precedentemente unta con un cucchiaio d'olio. Versate l'ultimo cucchiaio d'olio sui peperoni ed infornateli a 180 gradi facendoli cuocere per circa 1 ora o fino a quando i peperoni non avranno eliminato tutta l'acqua di vegetazione e questa non si sarà asciugata.