Mondate il radicchio lasciando interi i cespi, spennellateli d'olio e cuoceteli alla griglia, quando sono leggermente appassiti salate e pepate. Dopo avere scongelato la pasta sfoglia stendetela e ricavatene tanti rettangoli quanti sono i cespi di radicchio. Adagiate ciascun cespo sulla sfoglia e avvolgete con cura. Disponete i fagottini, spennellati con il tuorlo d'uovo diluito con un cucchiaino d'acqua, sulla piastra imburrata e cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti, sino a quando prendono un colore dorato. Servite.