Lavate i peperoni, asciugateli e fateli cuocere in forno a 200 gradi per 20 minuti; lasciateli raffreddare, pelateli, privateli del torsolo e dei semi e tagliateli a falde regolari. In una terrina lavorate la ricotta con la panna e il Parmigiano, in modo da ottenere un composto morbido. Stendete la pasta su un canovaccio in una sfoglia sottile di forma rettangolare, spalmatela con il composto di ricotta, formando uno strato compatto, e appoggiate su quest'ultimo i pezzi di peperone, alternando i colori. Arrotolate la pasta su se stessa, avvolgetela in un telo sottile, chiudete questo alle estremità e fate cuocere il rotolo in una pentola con acqua salata in leggera ebollizione per 45 minuti. Pulite e diliscate le acciughe; tagliate l'aglio a fette sottili. Fate sciogliere il burro in una casseruola, unite l'aglio, lasciate che si ammorbidisca senza dorare, quindi aggiungete l'olio e le acciughe e fate sobbollire il tutto per una decina di minuti. Quando il rotolo è freddo, tagliatelo a fette, fatele scaldare brevemente in forno, quindi distribuitele in sei piatti individuali, conditele con la salsa preparata e servite.