Lavate accuratamente i gamberetti sotto l'acqua corrente. Lavate bene tutte le erbe aromatiche, chiudetele in un sacchetto di garza e mettetele in una pentola piena a tre quarti di acqua. Ponete al fuoco. Quando l'acqua bolle, salatela e fatela bollire lentamente per qualche minuto, con l'aggiunta di qualche granello di pepe; poi buttatevi i gamberetti. Dopo 5 minuti, scolate i crostacei, sgusciateli con cura e lasciateli raffreddare. Lavorate con una forchetta, in una terrina, i tuorli; quando saranno sbriciolati, insaporiteli con sale e pepe e unitevi pian piano, sempre mescolando, prima l'olio e poi il succo di limone. Lavorate il composto, finché avrà la consistenza di una crema. A questo punto aggiungetevi il ketchup, il cognac e la panna. Mondate la lattuga. Lavate e asciugate delicatamente le foglie più larghe e più belle e usatele per foderare una insalatiera, oppure quattro coppette singole. Disponete i gamberetti sull'insalata e coprite con la salsa. Tenete in frigorifero per almeno 1 ora, prima di servire.