Mettete in ammollo la colla di pesce in acqua fredda. Preparate lo zabaglione: sbattete i tuorli delle uova in una casseruola insieme a sei cucchiaiate di zucchero e lavorate bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. In seguito, unitevi 10 cucchiaiate di Marsala e continuate a mescolare. Mettete la casseruola a bagnomaria sul fuoco a fiamma bassissima e non smettendo mai di mescolare, fino a quando il composto sarà divenuto ben gonfio, stando attenti a non farlo bollire. Strizzate la colla di pesce dall'acqua e incorporatela allo zabaglione caldo aiutandovi con una frusta affinché possa sciogliersi perfettamente. Versate, a questo punto, lo zabaglione in una terrina, lasciandolo raffreddare, mescolando di tanto in tanto. Praticate una piccola apertura sul lato di ogni bignè, mettete lo zabaglione in una tasca di tela munita di una bocchetta a foro liscio, con la quale li riempirete. Tagliate il cioccolato a piccole scaglie e fatelo fondere a bagnomaria in un tegamino. Prendete un bignè alla volta e immergetene la parte superiore nel cioccolato. Montate la panna e distribuitela su di un piatto di portata con una tasca di tela facendo attenzione a lasciare sei zone vuote tutt'attorno al piatto un po' distanti l'una dall'altra. Distribuite i bignè sulla panna a due a due e mettetene tre al centro. Riempite gli spazi vuoti con dello zucchero semolato.