Disponete la farina a fontana su un piano da lavoro. Mettete nel centro lo zucchero, l'olio, un pizzico di sale e il Marsala. Impastate energicamente. Stendete la pasta e ricavatene dei dischi di circa 8 cm di diametro. Mettete nel mezzo di ogni disco un cucchiaino di Nutella e ripiegate il disco a metà. Premete con le dita i due strati di pasta affinché il ripieno non esca durante la cottura. Imburrate una teglia da forno, disponetevi i fagottini e spennellateli di uovo sbattuto. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti.