Immergete le aragoste per almeno 8 minuti in acqua bollente. Una volta raffreddate, togliete la polpa e tagliatela in pezzi, avendo cura di svuotare anche le chele. Tritate la cipolla finemente. Private dei semi i peperoni verdi e tagliateli a listarelle. Pelate, togliete i semi e tritate i pomodori. In una sauteuse mettete l'olio e friggete i pezzi di aragosta a fuoco piuttosto vivace. Salate e pepate. Nello stesso olio fate dorare la cipolla, unite i peperoni e i pomodori. Dopo 5 minuti aggiungete il prezzemolo, il vino bianco, il pepe di Caienna, lo zafferano, le aragoste. Incoperchiate e continuate la cottura per altri 10 minuti. Togliete dal sugo i pezzi di aragosta e sistemateli su un piatto di servizio caldo. Riducete la salsa e fiammeggiate con il Cognac.