Lavate i peperoni, asciugateli, infilzateli con una forchetta dalla parte del gambo e passateli direttamente sulla fiamma del gas, tenuta al massimo, girandoli continuamente fino a che tutta la pelle sarà completamente abbrustolita. Via via che sono pronti, chiudete i peperoni in sacchetto di carta da pane, lasciandoveli per una mezz'ora: il vapore che si formerà all'interno farà staccare la pelle dalla polpa facilitando la successiva operazione di spellatura. Togliete la pelle raschiando i peperoni con un coltellino ed eliminando i residui con carta da cucina evitando, se possibile, di lavarli. Ricavate quattro falde regolari da ogni peperone e mondatele dai semi e dai filamenti bianchi interni. Allineate le falde di peperone sul tavolo, spolveratele di sale e pepe e avvolgete ognuna attorno a un filetto d'acciughe. Sistemateli in un piatto profondo e conditeli con l'olio quindi sigillate il piatto e conservate gli involtini in frigorifero anche per un giorno o due. Al momento di servirli, accomodateli in un piatto da portata rivestito di foglie di lattuga cappuccia e completate con pomodorini a ciliegia divisi a metà.