Fate bollire, in un recipiente il latte con lo zucchero e la stecca di vaniglia e poi aspettate che si raffreddi. Intanto battete i tuorli fino ad ottenere un composto spumoso, poi unite il marsala, il cognac ed infine il latte e l'alcool. Mescolate bene ed imbottigliate e aspettate sempre due mesi prima di aprire. Ricordatevi però di agitare sempre la bottiglia prima di servirlo nei bicchierini.