In una piccola casseruola sbattete i 4 tuorli con lo zucchero, poi diluite con il Marsala. Cuocete lo zabaglione a bagnomaria mescolando fino a che si addensa (circa 10 minuti). Togliete dal fuoco prima del bollore. Mescolate metà dello zabaglione con il cioccolato fuso e fate freddare. Stendete la pasta sfoglia scongelata, ricavatene 3 dischi di 25 centimetri di diametro, bucherellateli, pennellateli con l'uovo sbattuto e cospargeteli con poco zucchero. Cuocete ogni disco in forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti. Completate il millefoglie poco prima di servire: spalmate il primo disco con lo zabaglione chiaro, sovrapponete un altro disco e spalmate lo zabaglione al cioccolato, coprite con l'ultimo disco e spolverizzate di zucchero a velo. Servite subito.