Condire il baccalà con la scorza dell'arancia, il peperoncino fresco tagliato a striscioline e per finire il prezzemolo. Tagliare una striscia di pasta sfoglia nel senso della larghezza da utilizzare per la guarnizione. Avvolgere il baccalà con la parte restante della pasta sfoglia in modo da formare un rotolo. Spennellare con l'uovo sbattuto ed infornare per 15 minuti a 180 gradi. Nel frattempo, tagliare a cubetti la cipolla e i peperoni, spadellare con 1 filo d'olio, regolare di sale e pepe e poi aggiungere le olive. Servire il baccalà in crosta sopra la peperonata.