Mettete la colla di pesce ad ammorbidire in un po' d'acqua fredda ed intanto sbattete in una casseruolina con un cucchiaio di legno i tuorli con lo zucchero, fino a quando saranno diventati spumosi. Versatevi il marsala, poco per volta, e mettete il recipiente a bagnomaria: lasciate quindi cuocere lo zabaglione fino a quando comincerà a gonfiarsi, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. Togliete il recipiente dal fuoco e lasciate raffreddare lo zabaglione. Unite quindi la panna montata mescolando con delicatezza; mettete il composto in uno stampo scannellato e lasciatelo gelare in frigorifero per circa 2 ore. Al momento di servire immergete lo stampo per un attimo in acqua bollente, poi capovolgete il dolce su un piatto da portata.