Fate sciogliere a temperatura molto bassa il burro in un casseruolino. Mettete in un altro casseruolino i tuorli d'uovo, unite l'acqua fredda e con una frusta metallica sbattete fino ad ottenere un insieme molto omogeneo e spumoso. Immergete a bagnomaria il casseruolino in un tegame contenente acqua appena calda, ponetelo su fuoco bassissimo e continuate a sbattere con la frusta unendo a filo, poco per volta, il burro sciolto (l'operazione è molto simile alla preparazione della maionese e il burro va aggiunto poco per volta a filo man mano che la salsa assume consistenza). Quando la salsa sarà molto consistente, unite, sempre rigirando con la frusta, e sempre a bagnomaria, il sale, il pepe di Caienna e poche gocce di limone e quindi poco alla volta la panna. Questa salsa è molto difficile da preparare ed è importante che l'acqua dei bagnomaria sia tenuta a temperatura costante. Per ottenere questo risultato basterà togliere il recipiente del bagnomaria per pochi minuti dal fuoco. L'acqua non dovrà mai raggiungere l'ebollizione. Se la salsa dovesse nonostante tutto separarsi sbattete un altro tuorlo con un cucchiaio d'acqua fredda e aggiungetelo alla salsa continuando a sbattere. Questa salsa va tenuta in caldo fino al momento di servirla: basterà lasciare il recipiente a bagnomaria, in acqua calda, ma lontano dal fornello.