Accendete il forno a 240 gradi. Se gli scamponi sono vivi, metteteli in un cestello per fritti ed immergeteli in una pentola di acqua bollente per 30 secondi. Fateli raffreddare sotto l'acqua fredda per qualche istante. Dividete gli scamponi a metà per il lungo, tagliandoli con un coltello affilato partendo dalla coda. Spezzate le chele con lo schiaccianoci o con un pestello. Disponeteli in una pirofila e passateli in forno per 5-10 minuti, a seconda delle dimensioni. Sono cotti quando il guscio è diventato color rosa carico, con chiazze bianche. Tagliate a spicchi il limone e a fette il cetriolo. Servite gli scampi con burro fuso e abbondante pepe nero. Guarnite con spicchi di limone, fette di cetriolo e aneto.