Mescolate l'acqua e il latte in una pentola, portate a bollore, salate e versate a filo la farina gialla. Cuocete per 50 minuti mescolando continuamente. Dovrà essere molto soda. Riempite una teglia a bordi alti con la polenta: dovrà avere uno spessore di circa 4 cm e lasciate raffreddare. Tagliate dei cilindri con un tagliapasta, quindi con uno di diametro inferiore scavateli all'interno e rifinite con un cucchiaio lasciando un certo spessore sul fondo e i bordi. Pulite e spazzolate forte le cozze, poi sistematele in una teglia a bordi bassi con uno spicchio d'aglio, un dito d'acqua, metà prezzemolo e fatela aprire bene a vapore. Quindi sgusciate le cozze e tenetele da parte. Fate appassire nel burro l'altro spicchio d'aglio tritato e i cipollotti affettati finemente, versate il vino e fate evaporare. Unite le cozze, il Cognac, il succo di limone, il prezzemolo, sale, pepe e cuocete per circa 2 minuti. Riempite le scodelline di polenta con il sugo alle cozze e scaldate in forno per circa 5 minuti.