In una casseruola sbattete bene i tuorli d'uovo con lo zucchero, unite il marsala, sempre mescolando, e fate scaldare. Quando il composto si è addensato (non deve bollire!), lo zabaglione è pronto. Unite il rum al caffè e imbevete, un po' alla volta, i biscotti, sistemandoli poi in una teglia rettangolare, versatevi sopra uno strato di zabaglione. Montate la panna ben soda, unite lo zucchero a velo e stendetene uno strato sopra lo zabaglione. Ripetete l'operazione facendo un nuovo strato: biscotti, zabaglione, panna montata, fino ad esaurimento dei prodotti. Per finire, cospargere a pioggia il cacao, servendovi di un colino.