Fate ammorbidire in acqua fredda la colla di pesce. Mettete i tuorli in una casseruolina con lo zucchero e montateli fino a che saranno gonfi, spumosi e quasi bianchi, quindi aggiungetevi il quantitativo di marsala contenuto in quattro mezzi gusci d'uovo, poco alla volta e sempre mescolando. Mettete la casseruola sul fuoco (meglio se a bagnomaria) e fate scaldare a fiamma moderatissima fino a che lo zabaglione non accennerà a bollire. Togliete dunque dal fuoco e incorporate la colla di pesce ben strizzata, mescolando fino a che sarà completamente sciolta. Lasciate raffreddare e nel frattempo, con una grattugia dai fori piuttosto larghi, grattugiate al cioccolato fondente e montate la panna. Amalgamate questi ingredienti alla crema ormai fredda e mescolate con estrema delicatezza. Poi bagnate uno stampo dalle pareti lisce e fatevi sul fondo uno strato di crema; copritelo con uno strato di savoiardi immersi rapidamente nel marsala (allungato con un po' di acqua) e strizzati. Ripetete gli strati concludendo con i savoiardi, pressati con il palmo della mano ed introducete in frigorifero per 2 ore. Trascorso questo tempo immergete per qualche istante lo stampo in acqua bollente, asciugatelo e capovolgete il budino sul piatto da portata.