Staccate delicatamente i gambi degli champignon e teneteli per un'altra preparazione. Strofinate le teste con carta assorbente. Schiacciate il formaggio fino a ottenere una pasta omogenea. Mondate e schiacciate l'aglio, incorporatelo al formaggio insieme alla grappa o al cognac, al tuorlo e al peperoncino. Mescolate bene. Farcite ogni testa di champignon facendo in modo che l'insieme prenda la forma di una pallina. Sbattete l'uovo in un piatto fondo, versate il pangrattato in un altro piatto. Passate gli champignon farciti nell'uovo, poi nel pangrattato. Scaldate l'olio a 160-170 gradi. Immergetevi gli champignon in tre o quattro volte. Lasciateli cuocere da uno a due minuti, sgocciolateli e asciugateli su carta assorbente. Serviteli come stuzzichino, insieme all'aperitivo, oppure come antipasto.