Mettete la colla di pesce ad ammorbidire in acqua fredda. Nel frattempo mettete i tuorli in una terrina e montateli con lo zucchero fino a che saranno gonfi e spumosi; diluiteli versandovi sopra, poco per volta, il latte scaldato con la stecca di vaniglia (quest'ultima va tolta non appena il latte raggiunge l'ebollizione). Unite anche la colla di pesce ben strizzata e la tazzina di caffè: mescolate delicatamente per far amalgamare bene il composto. Lasciatelo raffreddare, poi incorporate la panna montata densamente. Bagnate uno stampo da charlotte e foderatelo con i savoiardi inzuppati di marsala (allungato con un po' d'acqua) e disposti sul fondo a raggiera. Versate all'interno il composto preparato e livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio: ricoprite con altri savoiardi, sempre imbevuti nel vino. Introducete in frigorifero per 3 ore, poi togliete lo stampo, immergetelo in acqua bollente (questa operazione farà scivolare fuori il dolce più facilmente), asciugatelo e capovolgetelo la charlotte su un piatto di servizio.