Scaldate il forno a 170 gradi (termostato 5). Tagliate la base delle cicorie ed eliminatene la parte amara e le foglie esterne. Asciugatele. Sciogliete il burro, versatelo in una pirofila. Disponete le cicorie nella pirofila una accanto all'altra, salatele, pepatele e irroratele di succo di limone. Copritele con un foglio di alluminio e fatele cuocere per quarantacinque minuti in forno, finché sembrano trasparenti. Nel frattempo, preparate la salsa: fondete il burro in una pentola dal fondo spesso e gettatevi la farina. Lasciate cuocere per due o tre minuti a fuoco moderato mescolando con un cucchiaio di legno. Bagnate a poco a poco con il latte, sbattendo con una frusta e portate a ebollizione. Lasciate sobbollire da sette a dieci minuti, mescolando regolarmente, finché la salsa si addensa. Ritraetela dal fuoco e incorporatevi il tuorlo e la metà del groviera e del parmigiano. Aggiungete poco sale, pepe abbondante e noce moscata. Tenete in caldo. Quando le cicorie sono cotte, sgocciolatele e rimettetele nella pirofila. Copritele con salsa e cospargetele di groviera e parmigiano. Infornate sotto il grill e lasciate gratinare cinque minuti circa. Decorate con il prezzemolo. Servite immediatamente nella pirofila di cottura. Potete anche cuocere la cicoria belga in una casseruola, da venticinque a trenta minuti, a fuoco molto moderato e a pentola coperta. Trasferitela poi in una pirofila per gratinarla sotto il grill.