Mentre scongela la sfoglia, rosolate nel burro la cipolla e i funghi. Unite lo sherry e fate intiepidire, poi il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e di pepe e una grattugiata di noce moscata. Scottate nel burro il filetto girandolo su tutti i lati. Tirate la sfoglia su un po' di farina, stendetevi sopra il condimento di funghi, posizionate il filetto al centro e copritelo con i funghi rimasti. Arrotolate la carne nella sfoglia chiudendo i lati con una leggera pressione delle dita, ponete il tutto in una teglia imburrata, dopo avere spennellato il rotolo con una miscela fatta mescolando i tuorli con il latte. Mettete nel forno già caldo (200 gradi) e lasciate cuocere per 1 ora e mezzo, sino a quando la sfoglia non avrà preso un colorino dorato. Spegnete il forno e lasciate raffreddare il filetto per circa 15 minuti con lo sportello aperto. Quindi servite. Per il condimento con i funghi invece dello sherry, potete usare anche mezzo bicchiere di succo d'arancia.