Fai cuocere le aragoste per 6 minuti in acqua bollente. Una volta raffreddate, taglia la polpa a pezzi avendo cura di svuotare anche le chele. Priva dei semi i peperoni verdi e tagliali a listerelle. Sbuccia, togli i semi e trita i pomodori. In un saltiere metti l'olio e fai friggere i pezzi di aragosta a fuoco piuttosto vivace. Sala e pepa. Toglili e tienili in caldo. Nello stesso olio fai dorare la cipolla, unisci i peperoni e i pomodori. Dopo 5 minuti aggiungi il prezzemolo, il vino bianco, il pepe di Caienna, lo zafferano e le aragoste. Chiudi con un coperchio e continua la cottura per altri dieci minuti. Togli dal sugo i pezzi di aragosta e sistemali su un piatto da servizio caldo. Riduci la salsa e fiammeggia con il Cognac. Versa sull' aragosta e servi.