Pelate le cipolle, mondate i porri delle foglie esterne più dure e tagliateli a fette alte circa 3 millimetri. Levate la scorza alla zucca, tagliate la polpa a fette e riducete a spicchi il radicchio. Pulite il finocchio togliendo le foglie esterne, affettatelo e scottatelo in acqua bollente per 3 minuti, scolatelo e allargatelo ad asciugare su un foglio di carta da cucina. Condite con un goccio di olio tutte le verdure, poi cuocetele sulla griglia bollente fino a che risulteranno tenere. Grigliate anche il prosciutto e tenetelo in caldo. Riunite in un pentolino il succo del limone filtrato, il rum, la salsa worcester, la senape, l'olio, una presa di sale e una di pepe. Scaldate il tutto a fiamma molto bassa e mescolate in continuazione, senza far raggiungere l'ebollizione. Distribuite tutti gli ingredienti nei piatti singoli o in un grande piatto da portata e versatevi sopra la salsa preparata, preferibilmente tiepida. Mescolate delicatamente, lasciate insaporire per una mezz'ora e servite.