Fate bollire il latte, toglietelo dal fuoco, unite tutte le spezie e lasciatele in infusione, per almeno un'ora. Montate i tuorli con lo zucchero, aggiungete il latte filtrato, mescolando con una spatola di legno. Mettete sul fuoco e fate addensare mescolando. Fuori dal fuoco, aggiungete la colla di pesce, ammorbidita in acqua fredda e poi strizzata. Mescolate bene e passate tutto attraverso un colino. Rimettete sul fuoco e appena la crema riprende il bollore incorporate la panna montata. Inumidite con l'olio di mandorle uno stampo da bavarese, versatevi il composto e mettete in frigo per 12 ore. Preparate lo zabaglione: portate a ebollizione il vin santo, scioglietevi lo zafferano, e versate il miscuglio in un recipiente in cui avrete sbattuto i tuorli con lo zucchero e un pizzico di sale. Mettete il recipiente a bagnomaria e lasciate sul fuoco fino a quando lo zabaglione è denso e gonfio. Sformate la bavarese su un piatto, versatevi intorno lo zabaglione tiepido e decorate con i pistilli di zafferano.