Pulite il pesce, privatelo delle interiora, lavatelo a lungo sotto l'acqua corrente, infine riducete a tocchetti la polpa dei pesci più grossi e lasciate interi i pesci piccoli. Lavate con cura anche le cozze, ponetele in un tegame e fatele aprire a fuoco vivo e a recipiente coperto. Eliminate le conchiglie rimaste chiuse e mettete in caldo le altre. Fate soffriggere la brunoise di cipolla e l'aglio tritato in una casseruola con l'olio caldo, a fuoco basso per 5 minuti, quindi unite il pesce e fatelo rosolare fino a quando comincia a prendere colore. Cospargete la preparazione con la paprica in polvere, il sale necessario e i grani di pepe, e bagnatela con lo Sherry e il vino bianco. Private i peperoni e i peperoncini dei semi e delle membrane bianche interne, quindi riducete i primi a dadini e tritate gli altri. Aggiungete entrambi gli ortaggi al pesce e fate cuocere lo stufato per 10 minuti a calore moderato. Trascorso questo tempo, unite le cozze e le code degli scampi e proseguite la cottura per altri 10-15 minuti, fino a quando cioè tutti gli ingredienti saranno morbidi. Al termine, cospargete lo stufato con il prezzemolo tritato e servite insieme a riso bollito al dente.