Lavate bene i gamberetti e immergeteli in una pentola di acqua bollente nella quale avrete messo il alloro, il timo, il prezzemolo, una presa di sale e qualche granello di pepe. Fateli cuocere per pochi minuti e scolateli. Ponete in una tazza i tuorli delle due uova sode e spappolateli: unitevi un pizzico di sale, uno di pepe e la paprica; mescolate con un cucchiaio di legno, come se montaste la maionese, aggiungendovi poco alla volta l'olio e il succo di limone. Quando il composto si presenterà come una crema piuttosto fluida, incorporatevi la salsa Worcester, il ketchup, lo sherry e la panna, amalgamando tutto bene. Dovrete ottenere una crema morbida e vellutata. Lavate quattro belle foglie di lattuga, adagiatele sul fondo delle conchiglie, mettetevi sopra due o tre cucchiaiate di gamberetti e ricopriteli con la salsa già preparata.