Taglia il caciocavallo a fette di 2 cm di spessore utilizzando un coltello a lama liscia. Elimina il torso e le parti rovinate del cespo dell'insalata belga, quindi stacca le foglie una ad una, lavale accuratamente e asciugale bene con un telo da cucina; per un miglior risultato finale del piatto, lascia asciugare le foglie della belga sul telo per 10 minuti. Preparati a friggere: metti l'olio d'arachidi in una padella antiaderente piuttosto capiente e dai bordi alti e portalo alla temperatura ideale per friggere. Per fare una prova, getta una briciola di pane all'interno della padella, l'olio è al punto giusto quando questa risale subito a galla circondata da bollicine. Rompi l'uovo e versa il contenuto su un piatto fondo, aggiungi il latte e amalgama per bene con l'aiuto di una forchetta senza montarlo; poi immergi le fette di formaggio nell'uovo una alla volta. Versa il pangrattato in un piatto, poi prendi le fette di formaggio (che avrai scolate dall'uovo in eccesso) e ricoprile con il pangrattato da ambo i lati; per una migliore panatura del formaggio, premi leggermente le fette con le mani nel pangrattato; per evitare che il formaggio si sciolga eccessivamente durante la cottura, metti le fette preparate nel freezer per 10 minuti. Per finire, immergi le fette di formaggio nell'olio caldo e falle cuocere 3 minuti da ogni lato, girandole con una paletta, poi scolale con un mestolo forato e disponile su carta assorbente da cucina in modo da eliminare l'olio in eccesso. Per servire, sistema le foglie di insalata belga su un piatto da portata e sopra poni le fette di formaggio impanato, aggiusta di sale, insaporisci con una spolverata di pepe e porta immediatamente in tavola. Non lasciarlo raffreddare altrimenti il formaggio indurisce troppo.